Aangepaste data mbt Market Risk Benchmarking rapportages IMV en RM (uitsluitend relevant voor banken met een intern model benadering voor marktrisico)

Als gevolg van het uitstel van de implementatie van het FRTB framework (de herziene kapitaalstandaard voor het handelsboek) zijn de data voor inzending van de IMV en RM rapportage aangepast. Deze zijn terug te vinden in Annex 2 van de EBA draft ITS on benchmarking of internal models:

The following dates shall apply for the ‘benchmarking’ exercise:

• the booking date shall be 30 January 2025;
• the IMV (and initial SBM) reference date shall be 6 February 2025 (at 5:30 pm CET);
• the IMV (and initial SBM, and SBM validation) remittance date shall be 28 February 2025;
• the RM initial reference date shall be 2 June 2025;
• the RM (and final ASA) final reference date shall be 13 June 2025;
• the RM (and final ASA) remittance date shall be 18 July 2025

In verband met systeembeperkingen is ervoor gekozen om de ‘technische’ referentiedatum van de IMV rapportage op 31 januari te zetten. Dit betekent dat de rapportage per 1 februari zichtbaar zal zijn in Dienst Rapportages. Let wel, deze wijziging betreft slechts de technische referentiedatum en heeft geen invloed op de werkelijke inhoud van de gevraagde informatie o.b.v. de boekdatum en de referentiedatum (06/02) zoals gedefinieerd in het ITS. Voor de RM rapportage is geen technische aanpassing van de referentiedatum nodig.

Bij vragen kunt u bellen met uw reguliere contactpersoon voor rapportages bij DNB.