ECB: goede beheersing renterisico bij meeste Europese banken

Nieuwsbericht
Datum 26 oktober 2017

De ECB concludeert uit de SSM-stresstest van 2017 dat de meeste Europese banken het renterisico goed beheersen.

Stresstest banken

Op 9 oktober publiceerde de ECB de resultaten van de SSM-stresstest van 2017 met als hoofdconclusie: de meeste Europese banken beheersen het renterisico goed.

Significante banken
De ECB heeft de stresstest gedaan onder alle Europese significante banken die onder het directe gezamenlijke Europese bankentoezicht (SSM) staan. Ook de zes Nederlandse significante banken hebben deelgenomen aan de stresstest. Een belangrijke bevinding is dat na een rentestijging bij de meeste SSM-banken, inclusief alle Nederlandse banken, de netto rente-inkomsten toenemen en de economische waarde van het eigen vermogen daalt. Aannames die de banken doen over klantgedrag zijn een belangrijk aspect van de wijze waarop banken het renterisicomanagement beheersen. Toezichthouders gaan de inzichten uit de stresstest over onder meer deze aannames gebruiken voor hun dialoog met individuele instellingen.

Lage rente
Vanwege de huidige extreem lage rente is het renterisico één van de speerpunten van het SSM-toezicht. Voor Nederlandse significante banken is het renterisico een belangrijk onderwerp. De stresstest bevestigt dat de blootstelling van Nederlandse significante banken aan het renterisico aansluit bij de businessmodellen van deze banken.

Eerste risicospecifieke stresstest
Een stresstest is een belangrijk toezichtinstrument voor de toetsing van de weerbaarheid van banken onder mogelijk nadelige economische omstandigheden. EBA organiseert eens in de twee jaar een EU-brede stresstest waarbij stressvolle maar plausibele macro-economische scenario’s worden uitgewerkt aan de hand van meerdere risicofactoren. Voorbeeld van risicofactoren zijn: werkloosheid, huizenprijzen, aandelenprijzen, renteniveaus en klantgedrag. In 2017 organiseerde EBA geen stresstest en ontwikkelde het SSM een risicospecifieke stresstest waarin extremere stressscenario’s zijn toegepast op één specifieke risicofactor: de marktrentes. In 2018 doet EBA weer een brede macro-economische stresstest.

> Terug naar de Nieuwsbrief