Vernieuwd rapportageformulier voor renterisico

Nieuwsbericht
Datum 26 maart 2019

Banken moeten per 30 juni 2019 gebruikmaken van een vernieuwd formulier in DLR voor hun kwartaalrapportage renterisico aan DNB.

Deze vernieuwing van het rapportageformulier vloeit voort uit de nieuwe EBA IRRBB guidelines én de uitfasering van e-line DNB.

Wijzigingen

In vergelijking met het huidige rapportageblad in e-line worden geen additionele data gevraagd in het nieuwe rapportageformulier in DLR. Het nieuwe formulier is zoveel mogelijk ongewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • de toevoeging van de beginselen uit par. 115 van de nieuwe IRRBB guidelines voor de berekening van de mutatie in de economische waarde van het eigen vermogen (∆EVE)
  • de kwalitatieve monitoring van de additionele zes renteschokken
  • de automatische aggregatie van ∆EVE voor de supervisory outlier-test. Ter ondersteuning van de rapporteurs vernieuwt DNB de bestaande toelichting bij de Kwartaalrapportage Renterisico in het Bankenboek.

STE-uitvraag

Parallel aan de DNB-renterisicorapportage rapporteren significante instellingen hun renterisico in de Short Term Exercise (STE) uitvraag. De ECB werkt momenteel aan een herziening van de STE-uitvraag conform de nieuwe EBA-guidelines. DNB wijst de significante instellingen erop dat deze wijzigingen niet één-op-één overeenkomen met het vernieuwde formulier in DLR.

> Terug naar de Nieuwsbrief