Terugkoppeling SREP-ronde HER

Nieuwsbericht
Datum 11 maart 2019

DNB heeft de Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)-documenten van de handelaren voor eigen rekening (HER) geëvalueerd.

Beurshandelaren

Aandachtspunten en analyses

Tijdens de Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)-ronde in het vierde kwartaal van 2018 zijn de ICAAP-documenten van de HER geanalyseerd. HER zijn verplicht om middels een ICAAP hun risico’s te inventariseren en daarvoor toereikend kapitaal aan te houden. De analyse van de ICAAP-documenten maakt deel uit van het SREP-proces dat DNB periodiek uitvoert. Voor deze ronde heeft DNB aan de HER gevraagd om extra aandacht te besteden aan drie onderwerpen:

  • compliancerisico: hoe bereidt de instelling zich voor op nieuwe wetgeving en hoe kwetsbaar is de instelling voor nieuwe wetgeving?
  • (langdurig) lage volatiliteit
  • cyberrisico.

Het compliancerisico is met name relevant door de ontwikkelingen rondom de Investment Firm Regulation / Directive (IFR/IFD) en het beloningsbeleid.

Terugkoppeling

In het eerste kwartaal van 2019 heeft DNB de bevindingen uit de SREP-ronde met de HER gedeeld middels een SREP-besluit.

> Terug naar de Nieuwsbrief