Update aangepaste toezichtaanpak DNB

Nieuwsbericht
Datum 16 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 gaan wij toezicht houden volgens een geactualiseerde toezichtmethodologie: ATM. Een uitgebreide beschrijving van ATM vindt u in een brochure op onze website. Niels Hagen, projectleider ATM, beantwoordt een aantal vragen die wij hebben gekregen over de vernieuwde aanpak.

Niels Hagen

Waarom gaat DNB op een andere manier toezicht houden? Voldeed de oude manier niet meer?

“De vorige methodiek, Focus!, is in 2012 geïntroduceerd en daarmee alweer acht jaar oud. In de tussentijd is de wereld om ons heen enorm veranderd. Zo zijn de mogelijkheden van digitalisering voor zowel ons als de sectoren waarop we toezicht houden flink toegenomen. Ook ontlenen we inspiratie aan de werkwijze van toezichthouders in andere landen, waar we dankzij het SSM gemakkelijker in de keuken kunnen kijken. 

Met de actualisering van de methodologie kunnen we scherper keuzes maken, waardoor we ook naar de toekomst toe onze toezichtcapaciteit effectief en efficiënt kunnen blijven inzetten. Tegelijkertijd spreken we nadrukkelijk van een actualisatie, wat betekent dat we voortbouwen op de basis die met Focus! is neergezet.” 

De intensiteit van het toezicht neemt toe naarmate de negatieve impact van deze risico’s op het vertrouwen groter wordt. Hoe komt dit terug in de methodologie?

“De onder toezicht staande instellingen worden jaarlijks voorafgaand aan de risicoanalyse ingedeeld in impactklassen. De intensiteit van het toezicht verschilt per impactklasse. Hoe groter de impact van soliditeits- of integriteitsproblemen bij onder toezicht staande instellingen op het vertrouwen in het financiële stelsel, des te hoger is de intensiteit van het toezicht door DNB. 

En met de nieuwe aanpak willen we sneller in kunnen spelen op ontwikkelingen in het risicoprofiel van de instellingen. Dit betekent dat we meer dan voorheen ook de mogelijkheid open houden om gedurende het jaar wijzingen aan te brengen in de toezichtactiviteiten voor een instelling, bijvoorbeeld als wijzigingen in risicoscores daartoe aanleiding geven.” 

DNB wil daarnaast meer datagedreven werken. Betekent dit ook meer uitvragen voor de sector?

“Niet per se. Wij kijken uiteraard eerst naar de gegevens die wij al tot onze beschikking hebben vanuit bestaande rapportages en uitvragen. Daar valt vaak al veel informatie uit te halen. Wel bestaat de mogelijkheid dat door verdere ontwikkeling van risicomodellen informatie nodig is waar DNB nog niet standaard over beschikt. Dit zou dan tot een aanpassing of uitbreiding kunnen leiden van de informatie die wij uitvragen.”  

Hoe verhoudt deze aanpak zich tot de methodologie van het SSM?

“Met de actualisatie is de methodologie meer in lijn gebracht met het SSM-toezicht van de ECB. Daarbij hecht de methodologie nadrukkelijk belang aan automatische scores en de beoordeling hiervan. De manier hoe dit werkt is uniform over de verschillende sectoren heen. Ook zijn de hoofdprocessen van de methodologie uniform uitgewerkt. Dit draagt bij aan een uniform systeem van identificeren, beoordelen en mitigeren van risico’s bij instellingen over verschillende sectoren.” 

Wat betekent de nieuwe aanpak voor kleine financiële instellingen?

We wijzigen de wijze waarop de toezichtcapaciteit wordt ingezet. DNB zet haar beschikbare toezichtcapaciteit daar in, waar de grootste prudentiële en integriteitsrisico’s worden gesignaleerd. Dit betekent dat we voor de lage impactklasse meer gaan varen op het signaleren van risico’s vanuit de data. DNB accepteert hierbij de situatie dat risico’s gemist kunnen worden als dit niet uit de data blijkt. Dit betekent dus dat we meer proportionaliteit in ons toezicht op kleine financiële instellingen brengen. Tegelijkertijd houden we nadrukkelijk de mogelijkheid open om steekproefsgewijs bij kleine financiële instellingen langs te komen. Per saldo leidt de aanpassing van de methodologie er voor alle impactklassen toe dat we minder tijd zullen besteden aan het basiswerk, zoals het voeren van periodieke gesprekken en meer aan activiteiten in het risicogebaseerde programma.” 

Brochure

De brochure over ATM kunt u hier downloaden. 

Terug naar de Nieuwsbrief