De vier Nederlandse banken die hebben deelgenomen aan de Europese bankenstresstest blijven alle ruim boven de minimumnorm, een core tier 1-kapitaalratio van 5,0 procent. De gemiddelde core tier 1-ratio van de vier banken bedroeg per eind 2010 10,6 procent, en neemt in de stresstest af tot 9,4 procent. De Nederlandse bancaire sector komt daarmee sterk uit de Europese stresstest, ondanks een stevig stress-scenario.
In de stresstest rekenden de banken een voorgeschreven stress-scenario door, om vast te stellen of zij daaruit voortvloeiende verliezen kunnen dragen. Dat is beoordeeld aan de hand van de core tier 1-ratio, een indicator van de solvabiliteit van banken waarin alleen kapitaal van de hoogste kwaliteit wordt meegeteld. In totaal schrijven de Nederlandse banken als gevolg van het scenario EUR 19 miljard van hun activa af, ongeveer een kwart van het core tier 1-kapitaal. Zij zijn het meest gevoelig voor verliezen op de commercieelvastgoedportefeuille. De rentes die de Nederlandse banken moeten betalen voor hun financiering, stijgen in het scenario voor alle banken met de helft of meer. Ondanks de substantiële impact van het stress-scenario blijven alle vier de banken in het scenario ruim voldoende gekapitaliseerd.
De resultaten van de stresstest zijn grondig getoetst op juistheid, consistentie, en prudente doorrekening door zowel DNB als EBA. In hun eigen publicatie geven banken inzicht in hun individuele resultaten. Bovendien geven zij gedetailleerd inzicht in de omvang van de uitzettingen op de verschillende Europese landen, uitgesplitst naar verschillende typen portefeuilles (overheid, banken, consumenten, bedrijven en commercieel vastgoed). Verder publiceren zij hun bezit van staatsobligaties, gedifferentieerd naar land en looptijd.
