Onderzoek renterisico in het bankenboek van start

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2013

DNB onderzoekt hoe banken omgaan met een renterisico in het bankenboek. Themaonderzoeker Hildegard Montsma in de rubriek Kijkje in de keuken van het toezicht.

Hildegard Montsma

Ziet DNB het renterisico als een concreet gevaar voor banken?
DNB maakt zich zorgen over de gevolgen van een mogelijke rentestijging of juist een aanhoudend lage rente voor de banken. Met het onderzoek dat we gaan doen willen we vaststellen of de banken dit renterisico op een adequate wijze meten en beheersen. 

 

Daarnaast willen we weten wat voor impact plotselinge rentestijgingen of langdurige lage rente heeft op de banken. De vraag die we daarbij stellen is of er genoeg kapitaalbuffer is voor het risicoprofiel dat een bank hanteert. Aan de hand van het onderzoek kijken we bovendien of er aanpassingen van het beleid inzake het renterisico nodig zijn.’
 
Wat is de focus in het onderzoek naar het renterisico?
‘DNB kijkt naar stresscenario’s voor de hele financiële sector, dus naast banken ook verzekeraars en pensioenfondsen. Voor de banken  zullen we ons in eerste instantie richten op het verkrijgen van een beter zicht op de sector omdat de huidige rapportages onvoldoende bloot leggen wat de risico’s zijn die banken lopen. We verwachten hierbij van banken dat zij beschikken over goed ingebedde en solide modellen voor het meten en beheersen van het renterisico. Daarnaast komt EBA dit jaar naar verwachting met een nieuwe richtlijn op het gebied van renterisico, en onderzoekt het Bazels Comité of renterisico in het bankenboek gedeeltelijk onder pilaar I kan vallen. Nu valt het renterisico onder pilaar II, en zijn regels minder goed vastgelegd.
 
We beogen met dit onderzoek het risicomodel van alle banken beter te leren kennen. Daarbij kijken we wat het huidige beleid is en hoe risico’s gemanaged worden. Dit vertalen we dan uiteindelijk naar een kapitaalseis voor banken, want het einddoel van het onderzoek is dat banken in Nederland voldoende buffers bezitten. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zullen we de bestaande beleidsregel voor het renterisico evalueren, mede aan de hand van de EBA-richtlijn.’
 
Hoe lang werk je voor DNB en wat vind je boeiend aan dit werk?
‘Sinds 2007 werk ik bij DNB, eerst bij uitvoerend toezicht en vanaf 2009 binnen Toezicht Beleid bij financieel risicomanagement banken. In mijn huidige werkzaamheden combineer ik uitvoerend werk en beleid. In mijn internationale contacten merk ik dat DNB hiermee voorop loopt. De duale rol stelt me in staat beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Mijn collega’s en ik zijn dus de linking pin tussen toezicht en beleid. Dat maakt het werk interessant want het is heel breed.’ 

 

> Terug naar de Nieuwsbrief