Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

17 maart 2022 Toezicht

Met deze aanvulling van de “Regeling specifieke bepalingen IFR en IFD” legt DNB haar beleidsinvulling van drie opties en discreties, voortvloeiend uit de Investment Firm Regulation (IFR) en de Investment Firm Directive (IFD), formeel vast. U kunt reageren tot 15 april 2022.

Eerder heeft DNB de beleidsinvulling van toezichthouderopties en -discreties uit de IFR en IFD al via Open Boek Toezicht, in de vorm van Q&A’s, gepubliceerd. Met deze aanvullingen legt DNB een aantal van deze opties en discreties formeel vast. Dit wordt alleen gedaan voor de opties en discreties die een meer generiek karakter hebben en generiek kunnen worden toegepast. Generieke opties en discreties die DNB niet toepast, zijn niet in deze regeling opgenomen, evenmin als individuele opties en discreties waarbij aanvragen individueel moeten worden behandeld.

DNB geeft met deze regeling goedkeuring om de notionele eigenvermogensvereisten voor dochterondernemingen die in een derde land zijn gevestigd te berekenen als de theoretische eigenvermogensvereisten op individuele basis die zouden gelden indien de IFR op deze dochterondernemingen van toepassing zou zijn geweest. Beleggingsondernemingen hoeven dus geen individuele goedkeuring van DNB te vragen om als notionele eigenvermogensvereisten voor dochterondernemingen in derde landen de theoretische eigenvermogensvereisten te gebruiken die op individuele basis zouden gelden indien de IFR op deze dochterondernemingen van toepassing zou zijn geweest. Verder stelt DNB vast dat kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen (klasse 3) verplicht worden tot een ICAAP en ILAAP, met uitzondering van beleggingsondernemingen die enkel de diensten beleggingsadvies en/of orders van cliënten ontvangen en doorgeven aanbieden. Beleggingsondernemingen kunnen proportionaliteit in acht nemen ten aanzien van het ICAAP en ILAAP. Ten slotte stelt DNB vast dat DNB altijd goedkeuring verleent indien een beleggingsonderneming de deltaformule en parameters uit de CRR gebruikt voor de berekening van de kapitaaleis voor tegenpartijkredietrisico. Een beleggingsonderneming die voornemens is dit model te gebruiken, hoeft dit model daarom niet ter goedkeuring aan DNB voor te leggen.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van “Regeling opties en discreties”. Consultatiereacties zullen openbaar worden gemaakt na afloop van de consultatieperiode. De deadline voor het insturen van reacties is uiterlijk 15 april 2022.

Sector(en)

  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen