28-09-2015 CRD IV-rapportages vanaf rapportageperiode september 2015 in hele euro's

Op dit moment levert u de CRD IV-rapportages aan in duizenden euro’s. Het datapointmodel (DPM) van de EBA gaat echter uit van bedragen in hele euro’s. Voor de doorlevering van de data aan ECB vermenigvuldigen wij de bedragen met duizend, zodat wordt voldaan aan de vereiste notatiewijze van de EBA en de ECB. Deze manier van werken kan er echter toe leiden dat de ECB door DNB valide bevonden rapportages afwijst vanwege een te groot verschil in afrondingsmarges. Om dit probleem op te lossen en om volledig aan te sluiten bij de vereiste notatiewijze van de EBA en de ECB, hebben wij in overleg met de NVB afgesproken dat wij de CRD IV-rapportages voortaan in hele euro's zullen uitvragen.

Vanaf rapportageperiode september 2015 dient u CRD IV-rapportages aan te leveren in hele euro’s in plaats van in duizenden euro’s. Dit zijn de kwartaalrapportages vanaf het derde kwartaal 2015 en de maandrapportages vanaf september 2015.

Onder de CRD IV-rapportages vallen de volgende rapportages:

  • Corep (inclusief Large Exposures)
  • Leverage ratio
  • LCR
  • Stable funding (NSFR)
  • Finrep GAAP
  • Finrep IFRS
  • Asset Encumbrance
  • Funding plans (per december 2015)

In de sectorbrief van juli 2015 hebben we aangegeven dat u alle rapportages, inclusief de herrapportages, vanaf 1 oktober in hele euro's dient aan te leveren. Helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat we dit door technische beperkingen in e-Line niet waar kunnen maken voor herrapportages over rapportageperiodes van vóór september 2015. Dit betekent dat herrapportages over rapportageperiodes vóór september 2015 nog in duizenden euro’s dienen plaats te vinden.

Overige rapportages dienen conform de huidige situatie in duizenden euro's te worden aangeleverd.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, neemt u dan contact op met uw reguliere contactpersoon bij de afdeling Monetaire en bancaire statistieken.