24-12-2015 Nieuwe rapportages vanaf rapportageperiode december 2015

Vanaf referentieperiode december 2015 dient u naast de huidige LCR maandrapportage een nieuwe LCR Delegated Act (LCR DA) rapportage via e-Line in te dienen. De nieuwe LCR (DA) rapportage dient eens per kwartaal te worden ingediend en heeft een tijdelijke indieningstermijn van 30 kalenderdagen tot aan de goedkeuring van de nieuwe ITS on reporting door de Europese Commissie (EC). Tot aan de goedkeuring van de EC dient u uitsluitend een totaalopgave voor alle valuta’s te rapporteren voor alle geldende consolidatieniveau’s. De bestaande LCR rapportage blijft maandelijks doorlopen en heeft een onveranderde indieningstermijn van 15 kalenderdagen. Voor meer informatie over de LCR zie CRD IV alert – november 2015 http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-234546.pdf.
 
Eveneens vanaf referentieperiode december 2015 dient u de Funding plans (FP) rapportage in te dienen in hele euro’s in plaats van duizenden euro’s. Eventuele herrapportages over juni 2015 dienen, conform de overige CRD IV rapportages, in duizenden euro’s te worden gerapporteerd.
 
De ITS on Supervisory Benchmark Portfolios (SBP) en de ITS on Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM) zijn tot op heden (21 december 2015) nog niet goedgekeurd door de EC. EBA heeft op die dag een bericht gepubliceerd over de status van ITS SBP: http://www.eba.europa.eu/-/eba-updates-on-the-status-of-its-final-implementing-technical-standards-on-benchmarking-portfolios.
 
Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuwe versie van de COREP rapportage in e-Line beschikbaar waarin de bevinding betreffende het niet kunnen invullen van een bedrag op rij 010, kolom 010 in het Large Exposure Limit template (C 26.00) is opgelost.
 
Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, neemt u dan contact op met uw reguliere contactpersoon bij de afdeling Monetaire en bancaire statistieken.