Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

21 maart 2018 Toezicht

Toezicht

Vraag:

In verband met de wijziging door DNB van het prudentiële regime voor handelaren voor eigen rekening (HER) per 13 november 2017, zijn in deze sector diverse vragen gerezen over het vervolg- en het overgangstraject. In deze Q&A beantwoordt DNB die vragen.

Antwoord:

Op 13 november 2017 heeft DNB bekendgemaakt dat zij met onmiddellijke ingang het prudentiële regime heeft gewijzigd voor handelaren voor eigen rekening (HER) die onder de verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR) door DNB werden aangemerkt als ‘plaatselijke onderneming’. DNB heeft vervolgens per direct stappen ondernomen om de CRR toe te passen op de betrokken ondernemingen: de HER krijgen tot 31 maart 2018 de gelegenheid om te voldoen aan de geldende vereisten van de CRR. Uiterlijk op 14 mei 2018 dienen de betrokken beleggingsondernemingen aan DNB te rapporteren over hun kapitaalpositie, berekend op basis van de per 31 maart 2018 op hen van toepassing zijnde kapitaalvereisten onder de CRR (zie ook de brief van DNB aan de sector van 13 november 2017). In geval van een kapitaaltekort, dienen de HER een herstelplan op te stellen, op basis waarvan aannemelijk wordt gemaakt dat de HER binnen een door DNB te bepalen, redelijke termijn, maar uiterlijk op 31 december 2019, kan voldoen aan de kapitaalvereisten van de CRR. Deze termijn wordt per geval bepaald. Deze Q&A biedt antwoorden voor beleggingsondernemingen die voldoen aan alle voorwaarden genoemd in art. 96(1)(b) CRR.

In de Q&A hieronder wordt ingegaan op de volgende onderwerpen uit de verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR) en de richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive – CRD):

  1. Kapitaalvereisten op grond van de CRR
  2. Kapitaalbuffervereisten op grond van de CRD
  3. Het gebruik van interne modellen
  4. Rapportageverplichtingen (FINREP en COREP)
  5. Herstelplannen
  6. Vrijstellingen en uitzonderingen in de CRD en CRR
  7. Definitie van ‘plaatselijke onderneming’ (‘local firm’) in de CRR
  8. Het ICAAP- en SREP-proces

Aan deze Q&A kunnen geen rechten worden ontleend. Deze Q&A komt voorts niet in de plaats van de toepasselijke wet- en regelgeving.