Op 1 februari 2023 stuurde de Europese Commissie een Call for Advice (CfA) aan de EBA voor een evaluatie van het prudentiële kader voor beleggingsondernemingen, de IFR en de IFD. In dit verband heeft de EBA zich voorgenomen om data te verzamelen bij beleggingsondernemingen die nodig zijn om de CfA te beantwoorden. Deze datacollectie is vrijwillig. Nederlandse beleggingsondernemingen kunnen via DNB aan de datacollectie deelnemen.
De deadline voor de initiële inzending van de data richting DNB is 19 juli. De inzending vindt plaats langs de gebruikelijke weg: via de Dienst Rapportages. Daarna voert de EBA een datacontrole uit, waarna de beleggingsondernemingen herziene templates kunnen indienen om mogelijke problemen met data op te lossen. De uiterlijke deadline voor deze gegevensverzameling is 13 september 2024.
In haar instructies maakt de EBA duidelijk dat ze verwacht dat beleggingsondernemingen deel nemen aan deze dataverzameling, maar het is belangrijk op te merken dat het versturen van de gegevens wel op vrijwillige basis blijft.
De dataverzameling betreft o.a. de volgende aspecten:
- blootstellingen van beleggingsondernemingen in de niet-handelsportefeuille en buitenbalansposten en hun concentratierisico;
- diensten op het gebied van cryptovaluta die worden aangeboden door beleggingsondernemingen onder nationale wetgeving;
- K-factoren alsof elk van de bestaande K-factoren werd uitgebreid tot alle diensten naar nationaal recht die gelijkwaardig kunnen worden geacht aan de MiCAR cryptodiensten;
- voorwaarden voor het gebruik van vereenvoudigde methoden in het kader van FRTB en CVA;
- geschiktheid van de kapitaalvereisten van K-CMG;
- aantal medewerkers en hun niveau van variabele beloning;
- kapitaalvereisten krachtens de IFR/IFD voor “klasse 1 minus” beleggingsondernemingen; en
- crowdfunding dienstverleners die deel uitmaken van de investeringsgroep.
De EBA geeft op haar website instructies en templates weer voor de ondernemigen die deelnemen aan de data uitvraag: The EBA and ESMA invite comments on the review of the investment firms prudential framework | European Banking Authority (europa.eu)
Mocht u vragen hebben over deze uitvraag en/of technische problemen met het insturen van de data, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar beleggingsonderneming.rap@dnb.nl.
