Pillar II liquiditeitseisen voor LSIs

Factsheet

Overlevingsperiode

In de context van de SREP vereist DNB van alle LSI’s dat zij een survival period (overlevingsperiode) van minimaal zes maanden aanhouden, gebaseerd op de interne stresstest van de instelling. DNB verwacht van een instelling dat zij de survival period op maandelijkse basis berekent en monitort en dat DNB in kennis wordt gesteld indien de survival period onder de 7 maanden komt.

Gepubliceerd: 12 juni 2017

Laatste update: 12 mei 2025

Bekijk eerdere versies in het archief

Het survival period-vereiste houdt in dat een bank moet aantonen dat zij onder het veronderstelde liquiditeits-stressscenario kan blijven opereren voor een minimale periode van zes maanden en daarbij al haar betalingen kan voldoen. Dit vereiste is gebaseerd op de uitkomst van de interne stresstest van de instelling, die de kwetsbaarheden van de specifieke instelling moet vangen. Managementacties kunnen worden meegenomen in de stresstest indien van toepassing (‘veronderstelling van een dynamische balans’).

De stresstest en de berekening van de survival period moeten in lijn zijn met het EBA Richtsnoer voor stresstests van instellingen (EBA/GL/2018/04). Volgens dit EBA Richtsnoer moeten banken de volgende drie type scenario’s gebruiken in de stresstest:

Een ideosyncratisch scenario;
Een marktbreed scenario;
En een combinatie van deze twee scenario’s.

Banken moeten daarnaast verschillende tijdshorizonnen meenemen in hun stresstest. Deze moeten variëren van overnight tot ten minste 12 maanden en ook intraday liquiditeitsrisico's afdekken. Van een bank wordt verwacht dat zij aan de zes maanden survival period voldoet in alle drie type stress-scenario’s.