Europese banken tonen veerkracht onder stressscenario

Nieuwsbericht toezicht
Lees voor

De resultaten van de 2025 EU-brede stresstest bevestigen dat Europese banken veerkrachtig blijven in een stressscenario met een forse economische recessie. De stresstest werd eerder dit jaar uitgevoerd door de Europese Bankenautoriteit (EBA) en de Europese Centrale Bank (ECB).

Gepubliceerd: 01 augustus 2025

Etage in kantoor

© iStock

Een geopolitiek scenario

Het scenario omvat een sterke verslechtering van het mondiale macro-financiële klimaat, veroorzaakt door toenemende geopolitieke spanningen, structurele handelsfragmentatie en aanhoudende aanbodschokken. Deze schokken leiden tot een langdurige krimp van de wereldwijde economische activiteit, scherpe stijgingen van energie- en grondstofprijzen, inflatiedruk, en een aanzienlijke correctie op de financiële markten. Als gevolg daarvan zou de kernkapitaalratio (CET1) van banken in het eurogebied gemiddeld met 4,0 procentpunt dalen tot 12,0% eind 2027. De CET1-ratio is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van een bank. De sterke winstgevendheid helpt banken om hun verliezen deels te compenseren en resulteert in een lagere kapitaalimpact dan bij de stresstest in 2023. Ter vergelijking: in de stresstest van 2023 kwam de CET1-ratio na stress uit op 10,4%. De stresstest bevestigt ook de veerkracht van Nederlandse banken. De gemiddelde CET1-ratio voor Nederlandse banken daalt in het stressscenario met 3,9 procentpunt tot 12,4%.

Tweejaarlijkse stresstest

De EBA en de ECB voeren tweejaarlijks een stresstest uit om de veerkracht van de grootste Europese banken te beoordelen, potentiële risico’s te identificeren, toezichtbesluiten te onderbouwen en marktdiscipline te bevorderen. Aan de door de EBA gecoördineerde oefening namen 64 van de grootste Europese banken deel, waaronder drie Nederlandse banken: ING, Rabobank en ABN AMRO. De ECB voerde daarnaast een stresstest uit bij 45 middelgrote banken in het eurogebied, waaronder ASN Bank, RBS Holdings, BNG Bank en NWB Bank.

De stresstests dienen als input voor het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Meer specifiek vormt de kwantitatieve impact van de stresstest het startpunt voor toezichthouders om het niveau van de Pillar 2 Guidance (P2G) te bepalen. De P2G geeft banken aan hoeveel kapitaal zij zouden moeten aanhouden om schokken op te vangen.

Lees de persberichten van de EBA en de ECB:

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen