Waarschuwing: oplichters actief! Oplichters bellen, e-mailen of appen uit naam van DNB. Ook zien we online video's of afbeeldingen – bijvoorbeeld van onze huidige of vorige president - die echt lijken, maar dat absoluut niet zijn. Trap hier niet in! DNB vraagt je nooit om geld of vertrouwelijke gegevens. Lees meer

Swaptions en aandelenderivaten

Q&A
Lees voor

Vraag:

Hoe wordt in de haalbaarheidstoets omgegaan met swaptions en aandelenderivaten?

Gepubliceerd: 09 juni 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

In de haalbaarheidstoets wordt het pensioenfondsbeleid waaronder het beleggingsbeleid, zo realistisch mogelijk gemodelleerd. Dit geldt ook voor de toepassing van swaptions en aandelenderivaten binnen het beleggingsbeleid. In de door DNB gepubliceerde scenarioset zijn geen implied volatilities opgenomen ten behoeve van swaptions en aandelenderivaten. Daarom wordt het pensioenfonds gevraagd om in het rapportageformat van DNB toe te lichten op welke wijze de implied volatilities in de haalbaarheidstoets zijn gemodelleerd.

Gerelateerde wet- en regelgeving

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen