Welk betrouwbaarheidsinterval is van toepassing bij de beoordeling van de kapitaaltoereikendheid in het ICAAP?
In het kader van het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) beoordeelt DNB de toereikendheid van het Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). DNB hanteert hierbij als bestendige praktijk dat de kapitaaltoereikendheid in het ICAAP is berekend op basis van een betrouwbaarheidsinterval van 99,9% over een horizon van één jaar. Belangrijke overweging van DNB om in het SREP uit te gaan van een omschaling van het ICAAP kapitaal naar 99,9% betrouwbaarheid, is dat ditzelfde interval ook ten grondslag ligt aan de berekening van de kapitaalvereisten in Pijler 1 voor onder meer kredietrisico (zie artikel 153 van de verordening kapitaalvereisten – CRR) en operationeel risico (zie art. 322 CRR). DNB raadt instellingen aan om intern ten minste ook gebruik te maken van tenminste een 99,9% betrouwbaarheidsinterval voor het berekenen en evalueren van de kapitaaltoereikendheid. Het hanteren van een afwijkend, lager betrouwbaarheidsinterval in het ICAAP, kan tot gevolg hebben dat DNB de uitkomsten herschaalt naar een interval van 99,9%.
Statistisch nieuwsbericht
Nederlandse beleggers zijn het nieuwe jaar goed begonnen: in het eerste kwartaal van 2023 steeg de waarde van beleggingen van Nederlandse huishoudens met EUR 7,8 miljard. Ondanks de onrust op de financiële markten belegden Nederlanders ook meer in aandelen en obligaties van banken.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Jaarlijks voert DNB samen met de Europese Bankautoriteit benchmarkexercities uit over de beloningen bij banken. Deze benchmarks voert DNB uit aan de hand van EBA-richtsnoeren. Vanaf 31 december 2022 zijn nieuwe richtsnoeren van toepassing met een aangepaste tijdslijn en twee nieuwe data-uitvragen.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Wist u dat u vanaf heden uw aanvraagstatus kunt volgen op Mijn DNB? Vanaf 11 mei 2023 kunt u op Mijn DNB - Dienst Toezicht aanvragen - de status zien waarin uw toetsingsaanvraag zich bevindt.
Lees meer
