Bepaling van uitstromen voor producten en diensten gerapporteerd ingevolge artikel 23 van de LCR-verordening

Q&A
Lees voor

Vraag:

Hoe bepaalt DNB de uitstromen voor deze transacties als de waarschijnlijkheid en de potentiële omvang van de liquiditeitsuitstromen materieel zijn?

Gepubliceerd: 23 mei 2018

Laatste update: 01 augustus 2025

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Om een consistente en geharmoniseerde rapportage door instellingen overeenkomstig Artikel 23 van de LCR-verordening te bevorderen, volgt DNB de handreiking met betrekking tot dit artikel in het EBA-rapport ‘Monitoring the Liquidity Coverage Ratio Implementation in the EU’.

Artikel 23 van de Delegated Act on the Liquidity Coverage Requirement (Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie) bepaalt dat instellingen de waarschijnlijkheid en de potentiële omvang van liquiditeitsuitstromen over een periode van 30 kalenderdagen dienen te beoordelen voor producten of diensten die niet onder de artikelen 27 tot en met 31a van de LCR-verordening vallen en die door hen worden aangeboden of ondersteund of door potentiële kopers worden geacht met hen te zijn verbonden.

Aangezien dit artikel geen specifieke uitstroompercentages voorschrijft, kunnen instellingen hun eigen methode gebruiken om een passend uitstroompercentage voor deze producten en diensten vast te stellen. Bij deze beoordeling moeten instellingen uitgaan van een gecombineerd idiosyncratisch en marktbreed stressscenario en moeten ze rekening houden met aanzienlijke imagoschade die kan ontstaan wanneer zij geen liquiditeitssteun verlenen aan dergelijke producten of diensten.

In aanvulling op het reguliere LCR-rapportageraamwerk heeft DNB een jaarlijkse kwalitatieve gegevensuitvraag opgezet inzake de materiële liquiditeitsuitstromen die ingevolge artikel 23 van de LCR-verordening worden gerapporteerd. Het doel van de uitvraag is (1) na te gaan of de juiste producten en diensten volgens artikel 23 van de LCR-verordening worden gerapporteerd en (2) inzicht te krijgen in de methodologie die instellingen gebruiken om zo te bepalen of de uitstromen die door de instelling op deze producten en diensten worden toegepast correct zijn vastgesteld.

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen