Uitvraag rentebenchmarks

De uitvraag is bedoeld om DNB en de AFM een beeld te geven van de voortgang van de transitie bij financiële instellingen. Een selectie van banken (die onder direct toezicht van DNB vallen), pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars neemt deel aan deze halfjaarlijkse uitvraag. Alle betrokken instellingen zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Transitie

Op 1 januari 2022 eindigt voor de meeste rentebenchmarks de transitie van Interbank Offered Rates (IBORs) naar alternatieve rentebenchmarks. Enkel USD LIBOR krijgt voor een aantal looptijden verder uitstel tot in ieder geval 1 juli 2023. De aanleiding van de transitie is de manipulatie van diverse rentebenchmarks en de verminderde liquiditeit van sommige onderliggende (ongedekte) markten.

In de uitvraag van Q2 2020 werd duidelijk dat veel contracten van veel financiële instellingen nog moeten worden overgezet naar alternatieve rentebenchmarks, vooral contracten in niet-EUR valuta. Daarnaast moeten financiële instellingen voor met name EURIBOR contracten nog een terugvaloptie opnemen voor het geval dat EURIBOR ophoudt te bestaan. De uitkomsten zijn terug te lezen in het rapport gepubliceerd op 25 november.

De vervolg-uitvraag maakt gebruik van een nieuw template. Deze is terug te vinden op Open Boek Toezicht, waar ook meer informatie over de uitvraag is vastgelegd.