De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. Mede hierdoor staan klimaatrisico’s tegenwoordig ook binnen de financiële sector hoog op de agenda. In een nieuwe studie brengen DNB-economen in kaart hoe een overstroming de financiële stabiliteit in Nederland kan raken. Dat risico is vooral groot als klimaatverandering de komende decennia onverminderd doorzet. Het soort overstroming dat dan Nederland kan raken, zou fors doorwerken op de kapitaalpositie van banken.
Als gevolg van de opwarming van de aarde krijgt Nederland vaker te maken met extreem weer. De kans op overstromingen neemt hierdoor ook toe. Afgelopen zomer nog werd in het zuiden van ons land duidelijk, hoe groot de economische en sociale impact van een overstroming kan zijn. De vraag is, of en hoe een overstroming kan doorwerken naar de financiële sector. De nieuwe DNB-studie onderzoekt die vraag met een stresstest. Aan de hand van zes scenario’s wordt onderzocht, wanneer een overstroming zo desastreus is, dat ook banken in de problemen komen. De zes scenario’s kijken zowel naar buitendijkse gebieden als naar delen van Nederland die beschermd zijn door dijken.
Banken blijken goed bestand tegen overstromingen in buitendijkse gebieden, zelfs als die extreem van aard zou zijn. In die delen van Nederland staan relatief weinig huizen en bedrijfsgebouwen, waardoor de directe schade van een overstroming beperkt blijft. Zoals de figuur laat zien, zou de kapitaalpositie van banken met iets meer dan 1 procentpunt dalen, wat voor een stresstest een milde uitkomst is.
De financiële kwetsbaarheid zit vooral bij die delen van Nederland die beschermd zijn door dijken, maar waar dan ook relatief veel vastgoed staat. Als op enig moment daar een overstroming optreedt, kan dit ook de bankensector raken. De figuur laat zien, dat het effect op banken snel toeneemt met de zwaarte van de overstroming. De kapitaalpositie van banken kan in een extreem scenario rond de 7 procentpunt dalen, wat zelfs voor een stresstest een stevige uitkomst is. Meer dan de helft van deze daling hangt samen met de enorme schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de overstroming. Deze schade is momenteel meestal niet gedekt door reguliere verzekeringen. Op voorhand is ook niet duidelijk in hoeverre de overheid de schade zou gaan dekken. In zo’n situatie zouden banken te maken krijgen met fors oplopende kredietrisico’s, wat hun kapitaalpositie uitholt. Daarnaast zou een natuurramp van zo’n omvang Nederland ook in een recessie doen belanden, wat voor banken extra druk zou geven op hun winstgevendheid.
Ook al zijn dit soort klimaatstresstesten nog met veel onzekerheid omgeven, de uitkomsten laten zien hoe fysieke klimaatrisico’s het financiële systeem kunnen raken. DNB wil met dit soort studies dan ook de bewustwording over klimaatrisico’s nog verder vergroten. Door deze nieuwe klimaatstresstest wordt duidelijk wat er op termijn op het spel staat. Het is mede daarom belangrijk tijdig maatregelen te nemen om fysieke klimaatrisico’s te beperken. Ondertussen is het ook belangrijk dat financiële instellingen in hun eigen risicomanagement de rol van dit soort extreme weersomstandigheden gaan meenemen.
Flood risk and financial stability: Evidence from a stress test for the Netherlands
Onze experts Helga Koo en David-Jan Jansen geven een toelichting op het onderzoek:
Nederlandse banken lopen via hun leningen aan bedrijven risico op verliezen door kust- en rivieroverstromingen. Overstromingsmaatregelen zoals dijken en stormvloedkeringen mitigeren echter het grootste gedeelte van het risico, ook wanneer door klimaatverandering de overstromingsrisico's toenemen.
Lees meer Blootstelling banken aan overstromingsrisico’s via bedrijfsleningen beperkt
Kan jij je de laatste keer nog herinneren dat je niet meer bij de supermarkt kon pinnen vanwege een cyberaanval? Of die keer dat de app om vanaf je telefoon te bankieren was gehackt? Waarschijnlijk niet en dat ligt niet aan jouw geheugen.
Lees meer Een ‘hack à la carte’: DNB breidt cyberbeveiligingsproject uit
Ooit was het een gespreksonderwerp dat alleen de meest technisch onderlegde IT-ers kon interesseren: kunstmatige intelligentie (AI). Die tijd is inmiddels lang voorbij. AI was in 2023 het op twee na meest populaire woord in Nederland volgens het genootschap van taalliefhebbers Onze Taal.
Lees meer Financieel toezichthouders bereiden zich voor op AI-tijdperk
Kunstmatige intelligentie (AI) is wereldwijd bezig met een opmars in de financiële sector, ook in Nederland. Toch hebben maar weinig consumenten een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds AI gebruikt.
Lees meer Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen
