DNB handhaaft contracyclische kapitaalbuffer op 0 procent – juni 2020

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 19 juni 2020

De contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) is een macroprudentieel instrument om banken te beschermen tegen systeemrisico’s die ontstaan bij bovenmatige kredietgroei in een lidstaat. Het instrument is een variabele opslag boven de minimum kapitaaleisen, die kan oplopen tot 2,5 procent van de risicogewogen activa, of eventueel nog hoger indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Met ingang van 2016 maakt DNB ieder kwartaal de CCyB-opslag bekend, in lijn met de daartoe geldende wet- en regelgeving. Banken moeten de opslag toepassen op hun uitzettingen op Nederlandse tegenpartijen. Internationaal worden CCyB-beslissingen in de regel wederzijds geaccepteerd, wat inhoudt dat buitenlandse banken de door DNB vastgestelde bufferopslag moeten toepassen op hun Nederlandse uitzettingen.

Bij het vorige besluit in maart 2020 heeft DNB het CCyB-percentage gehandhaafd op nul procent. Een belangrijke overweging daarbij was de gematigde ontwikkeling van de kredietgroei. Deze situatie is niet wezenlijk veranderd: de kredietverlening ontwikkelt zich nog steeds onder haar trendmatige niveau (grafiek 1). Deze trendafwijking, de zogeheten “credit gap”, wordt internationaal beschouwd als een belangrijke indicator voor de CCyB. Daarnaast wordt gekeken naar andere variabelen, zoals ontwikkelingen in onroerendgoedprijzen en een uitsplitsing van de kredietverlening naar subsector (tabel 1).

Op basis van deze ontwikkelingen laat DNB vooralsnog het CCyB-percentage op nul procent. De recente beslissing van DNB om de systeembuffers te verlagen, heeft geen impact op deze beslissing. Wel heeft DNB gecommuniceerd dat de CCyB op termijn naar twee procent opgebouwd zal worden. Additionele informatie over deze beslissing kan je hier vinden.

Grafiek 1: De credit gap voor Nederland

*Gebaseerd op cijferreeks van 1960 K1 t/m 2019 K4.

De trend is berekend op basis van een HP-filter. Het buffer-ijkpunt is een mechanische vertaling van de credit gap in een bufferopslag. Zie voor berekening ESRB (2014), Recommendation on guidance for setting countercyclical buffer rates, ESRB/2014/1. Bron: CBS, DNB

Tabel 1: Indicatoren kredietcondities

Bron: CBS, BIS, IPD, DNB. De cijfers zijn in procenten, behalve wanneer anders aangegeven. Bp = basispunten

^{1) Het verschil tussen a) de ratio van leningen van de niet-financiële private sector en het bbp van Nederland en b) de langetermijntrend van deze ratio, zoals berekend in ESRB (2014), Operationalising the countercyclical capital buffer: indicator selection, threshold identification and calibration options, Occasional Paper No. 5.}

^{2) De ratio van de het hypotheekbedrag en de waarde van de woning, ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Starters zijn gedefinieerd als personen jonger dan 30 jaar ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Schatting door DNB op basis van een steekproef van Nederlandse hypotheken.}

^{3) De ratio van de het hypotheekbedrag en het inkomen van de lener, ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Starters zijn gedefinieerd als personen jonger dan 30 jaar ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Schatting door DNB op basis van een steekproef van Nederlandse hypotheken.}

Ontdek gerelateerde artikelen

Interessante artikelen

Eerste premies Depositogarantie Caribisch Nederland geïnd

14 juli 2025

Nieuwsbericht Nederlandse Depositogarantie

DNB heeft de afgelopen maand de eerste premies geïnd voor het nieuwe Depositogarantiefonds Caribisch Nederland (DGF CN). De premieheffing betreft de eerste in de opbouwfase van 10 jaar. Dan moet het DGF CN een minimale doelomvang hebben bereikt van 5% van de gedekte deposito’s in Caribisch Nederland
Lees meer Eerste premies Depositogarantie Caribisch Nederland geïnd
Good Practices Politically Exposed Persons gepubliceerd

11 juli 2025

Nieuwsbericht toezicht

Om dienstverleners op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten bij te staan in de naleving van de wettelijke vereisten hebben de Koninkrijkstoezichthouders AFM, CBA, CBCS en DNB een Good Practice opgesteld.
Lees meer Good Practices Politically Exposed Persons gepubliceerd
De EBA consulteert de richtsnoeren over de beheersing van derdepartijrisico’s

10 juli 2025

Nieuwsbericht toezicht

De Europese Bankenautoriteit (EBA), heeft op 8 juli 2025 een consultatiedocument gepubliceerd over de beheersing van derdepartijrisico’s. Geïnteresseerden kunnen tot 8 oktober 2025 op deze consultatie reageren.
Lees meer De EBA consulteert de richtsnoeren over de beheersing van derdepartijrisico’s
DNB handhaaft Contracyclische Kapitaalbuffer op 2 procent – juni 2025

30 juni 2025

Nieuwsbericht toezicht

Op 31 mei 2023 heeft DNB een verhoging van de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) naar 2% aangekondigd. Banken met leningen in Nederland moeten sinds 31 mei 2024 aan deze eis voldoen.
Lees meer DNB handhaaft Contracyclische Kapitaalbuffer op 2 procent – juni 2025