Aanpassing NHG en prudentiële behandeling van NHG-hypotheken

NHG past haar werkwijze aan  

Met de voorziene aanpassing van de NHG-voorwaarden verkrijgt de bank (de hypotheekverstrekker/garantienemer) het recht om na wanbetaling op een hypotheeklening met NHG-dekking een voorlopige betaling onder de garantie te ontvangen. De hoogte van de betaling is gebaseerd op een deugdelijke raming van het verlies dat de bank vermoedelijk zal lijden, en houdt rekening met een eventueel eigen risico en de dekking van de garantie op het moment van wanbetaling conform de voor de lening geldende NHG-voorwaarden.

Op aanvraag van de bank zal de NHG de betaling binnen 21 maanden na wanbetaling verrichten, voor zover aan de overige NHG-voorwaarden is voldaan.

De optie van een voorlopige betaling zal niet alleen voor nieuwe hypotheken gelden die onder de aangepaste NHG-voorwaarden zullen worden afgesloten, maar ook voor alle reeds verstrekte hypotheken met een NHG-dekking.

Erkenning van de NHG als kredietprotectie

Door deze aanpassing kan worden onderbouwd dat de NHG in aanmerking komt als een toelaatbare vorm van kredietprotectie. Dit is relevant voor banken die de standaardbenadering of de elementaire interne-modellenbenadering gebruiken om hun kapitaalvereisten te berekenen voor hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed. Het voorziene recht op een voorlopige betaling beoogt te voldoen aan artikel 215(2)(a) van de Verordening Kapitaalvereisten (‘Capital Requirements Regulation’, afgekort als CRR).

De NHG zal de juridische documentatie en de bijbehorende processen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 gereed hebben. Pas daarna zullen de voorziene aanpassingen ingaan.

DNB maakt tot het moment dat de voorziene aanpassingen ingaan gebruik van haar discretionaire bevoegdheid conform artikel 215(2)(b) CRR om de NHG als toelaatbare kredietprotectie onder de standaard- of de elementaire interne-modellenbenadering te erkennen. Deze erkenning is gebaseerd op de tijdige betaling van gedekte verliezen door de NHG, de snelle afhandeling van verliesdeclaraties, de hoge pay-out ratio en de bezwaarprocedure voor afgewezen verliesdeclaraties. Deze erkenning betreft banken die onder rechtstreeks toezicht van DNB staan. 

De NHG en de invoering van het nieuwe Bazel III-raamwerk

Banken die de geavanceerde interne-modellenbenadering (AIRB) toepassen, hebben ruimere mogelijkheden om kredietprotectie te erkennen, zoals vastgelegd in CRR artikel 183(1).

De komende jaren zal het nieuwe Bazel III-raamwerk worden geïmplementeerd in EU-wetgeving. Met de invoering van dit nieuwe raamwerk, zal voor banken die de AIRB gebruiken een output vloer voor de kapitaalvereisten gelden. Deze output vloer houdt in dat de kapitaalvereisten van een bank bij het gebruik van interne modellen nooit lager mogen zijn dan 72,5% van de kapitaalvereisten volgens de standaardbenadering. Gezien de vloer gebaseerd is op de standaardbenadering, zullen bij de berekening van de output floor de strengere eisen aan kredietprotectie van toepassing zijn, zoals onder andere vastgelegd in CRR artikel 215.

Ook voor deze toekomstige situatie is relevant dat de aanpassing van de NHG aan artikel 215(2)(a) beoogt te voldoen.