De European Banking Authority (EBA) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben vanavond de uitkomsten gepubliceerd van de Europese bankenstresstesten voor het jaar 2023 die onlangs zijn afgerond. De Nederlandsche Bank (DNB) onderschrijft als Nederlandse toezichthoudende autoriteit de conclusies van EBA en ECB dat deze stresstest laat zien dat de Europese bankensector weerbaar is in een scenario met zware economische tegenwind.
© iStock
In het driejarige stressscenario is sprake van forse economische krimp en hoge inflatie, in combinatie met scherpe dalingen van de activaprijzen en stijgingen van de rentetarieven. Als gevolg hiervan daalt de Tier 1-kernkapitaalratio van de banken in het eurogebied met gemiddeld 4,8 procentpunt tot 10,4%. Deze kernkapitaalratio is een belangrijke maatstaf voor de financiële gezondheid van een bank. De stresstest bevestigt ook de weerbaarheid van Nederlandse banken, ondanks het relatief zware macro-economische scenario voor Nederland.
De EBA en de ECB voeren tweejaarlijks een stresstest uit om de weerbaarheid van de grootste Europese banken te testen, potentiële risico’s te identificeren, toezichtbesluiten te informeren en marktdiscipline te bevorderen. Aan de door de EBA gecoördineerde exercitie namen de 70 grootste Europese banken deel, waaronder 4 Nederlandse banken: ING, Rabobank, ABN AMRO en De Volksbank. De ECB voerde de stresstest daarnaast ook uit bij 41 middelgrote banken in het eurogebied, waaronder BNG Bank en NWB Bank.
De stresstesten dienen als input in het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Meer specifiek is de kwantitatieve impact van de stresstest een startpunt bij het bepalen van het niveau van de zogeheten Pillar 2 Guidance (P2G). Deze P2G is een verwachting van de toezichthouder ten aanzien van de hoeveelheid extra kapitaal die een bank dient aan te houden om schokken te kunnen weerstaan. Voor het eerst wordt deze keer de impact van de stresstest ook gebruikt voor het bepalen van de P2G voor de leverage ratio.
Lees ook de persberichten van de EBA en de ECB.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 06-52496961)
DNB heeft de bancaire systeemrelevantiebuffers geëvalueerd en handhaaft de huidige buffers. Als gevolg hiervan blijven de Other Systemically Important Institutions (O-SII) buffers van toepassing voor ING (2%), Rabobank (1,75%), ABN AMRO Bank (1,25%), BNG (0,25%) en de Volksbank (0,25%).
Lees meer DNB handhaaft systeemrelevantiebuffers voor banken
Met de Digital Operational Resilience Act (DORA) wordt van instellingen in de financiële sector verwacht dat ze digitaal weerbaar zijn en hun ICT-risicomanagement op orde hebben. Dit stelt specifieke eisen aan de kennis en ervaring van de personen die het beleid van deze instellingen bepalen.
Lees meer ICT-risicomanagement onder DORA onderdeel van personentoetsingen
In 2025 stelt DNB twee jaarlijkse rapportages al beschikbaar per februari.
Lees meer Vragenlijsten SBA-NFR én IRAP 2025 eerder beschikbaar
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
