Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Clusteren valuta voor valutarisico (S3) standaardmodel

Grondslag

12 januari 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht
Lees voor

Vraag:

Is het toegestaan om bij de vaststelling van het valutarisico (S3) in het standaardmodel individuele valuta samen te voegen, indien de exposure voor deze valuta beperkt is?

Antwoord:

Ja, fondsen met veel kleine posities in een groot aantal (individuele) valuta kunnen ervoor kiezen valuta te clusteren binnen hetzij de categorie opkomende markten dan wel binnen de categorie ontwikkelde markten. De risicoposities worden dan binnen zo’n cluster bij elkaar opgeteld zonder rekening te houden met diversificatie tussen deze valuta. Dit vereenvoudigt de berekening, maar leidt wel tot een (iets) hogere waarde voor het valutarisico (S3).

Sector(en)

  • Pensioenfondsen

Grondslag

Interessante artikelen

  • Entree van het gebouw van De Nederlandsche Bank Nieuwsbericht toezicht

    Ontvang ons toezichtnieuws direct!

    Sinds begin dit jaar kunt u kiezen of u onze toezichtnieuwsbrieven direct, wekelijks of maandelijks krijgt. Veel abonnees kozen er inmiddels voor om onze directe nieuwsservice te gebruiken.

    Lees meer
  • Toorop ingang Nieuwsbericht toezicht

    Informatiebijeenkomst over toetsingen

    Op 30 juni aanstaande organiseren wij een informatiebijeenkomst over toetsingen, waarin we u bijpraten over het toetsingsproces en we graag uw vragen over het toetsingsproces en het toetsingsgesprek beantwoorden.

    Lees meer