Is het toegestaan om bij de vaststelling van het valutarisico (S3) in het standaardmodel individuele valuta samen te voegen, indien de exposure voor deze valuta beperkt is?
Ja, fondsen met veel kleine posities in een groot aantal (individuele) valuta kunnen ervoor kiezen valuta te clusteren binnen hetzij de categorie opkomende markten dan wel binnen de categorie ontwikkelde markten. De risicoposities worden dan binnen zo’n cluster bij elkaar opgeteld zonder rekening te houden met diversificatie tussen deze valuta. Dit vereenvoudigt de berekening, maar leidt wel tot een (iets) hogere waarde voor het valutarisico (S3).
DNB heeft eind april, net als voorgaande jaren, bij pensioenfondsen de sectorbrede uitvraag naar niet-financiële risico’s uitgezet. Deze uitvraag wordt gebruikt om een actueel risicobeeld te vormen van de instellingen onder toezicht en prioriteiten binnen het toezicht vast te stellen.
Lees meer
Op 22 juni aanstaande organiseren wij een informatiebijeenkomst over toetsingen, waarin we graag uw vragen over het toetsingsproces en het toetsingsgesprek beantwoorden.
Lees meer
DNB gaat de pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) meer betrekken in het toezicht op pensioenfondsen. Deze PUO-gerichte aanpak volgt op een in 2019 en 2020 uitgevoerde pilot.
Lees meer
