Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Clusteren valuta voor valutarisico (S3) standaardmodel

Q&A

Gepubliceerd: 12 januari 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Is het toegestaan om bij de vaststelling van het valutarisico (S3) in het standaardmodel individuele valuta samen te voegen, indien de exposure voor deze valuta beperkt is?

Antwoord:

Ja, fondsen met veel kleine posities in een groot aantal (individuele) valuta kunnen ervoor kiezen valuta te clusteren binnen hetzij de categorie opkomende markten dan wel binnen de categorie ontwikkelde markten. De risicoposities worden dan binnen zo’n cluster bij elkaar opgeteld zonder rekening te houden met diversificatie tussen deze valuta. Dit vereenvoudigt de berekening, maar leidt wel tot een (iets) hogere waarde voor het valutarisico (S3).

Ontdek gerelateerde artikelen