Is het toegestaan om bij de vaststelling van het valutarisico (S3) in het standaardmodel individuele valuta samen te voegen, indien de exposure voor deze valuta beperkt is?
Ja, fondsen met veel kleine posities in een groot aantal (individuele) valuta kunnen ervoor kiezen valuta te clusteren binnen hetzij de categorie opkomende markten dan wel binnen de categorie ontwikkelde markten. De risicoposities worden dan binnen zo’n cluster bij elkaar opgeteld zonder rekening te houden met diversificatie tussen deze valuta. Dit vereenvoudigt de berekening, maar leidt wel tot een (iets) hogere waarde voor het valutarisico (S3).
In 2021 heeft DNB haar jaarlijkse sectorbrede analyse uitgevoerd bij pensioenfondsen naar onder meer de identificatie en beheersing van operationele en IT-risico’s.
Lees meer
DNB ziet informatiebeveiliging en daarmee samenhangende cyberrisico’s als een strategisch risico bij financiële instellingen.
Lees meer
De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vraagt om regievoering en zorgvuldige besluitvorming door pensioenfondsen.
Lees meer
