[Afgesloten] Consultatie verlenging regeling risicoweging hypothecaire leningen 2022

Achtergrond van de consultatie

Op 21 oktober 2021 is de door DNB vastgestelde Regeling risicoweging hypothecaire leningen 2022 gepubliceerd in de Staatscourant, welke vervolgens op 1 januari 2022 in werking is getreden. Met deze regeling heeft DNB een minimumvloer bepaald voor de risicoweging van de hypothecaire leningenportefeuilles van banken die interne modellen gebruiken. Daarmee heeft DNB gebruik gemaakt van haar bevoegdheid op basis van artikel 458 van de verordening kapitaalvereisten. Deze regeling is tot 1 december 2022 van kracht.

In het licht van het systeemrisico dat de oververhitting op de Nederlandse woningmarkt vormt, en in overweging nemende dat de risicogewichten die banken op basis van hun interne modellen voor hun hypothecaire leningen hanteren het systeemrisico in de huizenmarkt onvoldoende weerspiegelen, heeft DNB besloten om de regeling per 1 december 2022 met twee jaar te verlengen. Deze mogelijkheid tot verlenging is eveneens voorzien in artikel 458 van de verordening kapitaalvereisten. De maatregel zal met de verlenging tot 1 december 2024 van kracht zijn.

Dit besluit tot verlenging van de regeling is aan het publiek ter consultatie voorgelegd en afgestemd met de relevante Europese autoriteiten, te weten het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB), de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Centrale Bank (ECB), en de Europese Commissie (EC).

Uitkomsten van de consultatie

De Nederlandsche Bank heeft één reactie op de publieke consultatie ontvangen. In deze reactie wordt aangedragen dat bij het vaststellen van de omvang van de mate van blootstellingen op hypotheken, geen rekening is gehouden met verpande spaargelden. Gesteld wordt dat hierdoor het risico-mitigerende karakter van verpand spaargeld, als zijnde een onomkeerbare uitgestelde aflossing, niet wordt meegenomen, waardoor de risico’s op de hypothekenportefeuille worden overschat.

Een belangrijke reden voor DNB om de maatregel in te voeren is de structurele daling van de risicogewichten voor banken met een intern model. DNB heeft er bij de vormgeving van de maatregel bewust voor gekozen om blootstellingen op individuele hypotheken niet direct te netteren met daar aan verpande zekerheden. De maatregel is er immers op gericht om het systeemrisico uit hoofde van de woningmarkt te adresseren. Naast eventuele directe effecten op financiële instellingen in de vorm van oplopende verliezen in de hypotheekportefeuille, kan een huizenprijscorrectie een grote impact hebben op de economie en daarmee indirect de kredietkwaliteit verder aantasten. Dit komt grotendeels voort uit de hoge hypotheekschulden en bijbehorende hoge schuldverplichtingen van Nederlandse huishoudens. Door deze hoge schuldverplichtingen zijn huishoudens kwetsbaarder voor economische schokken. Voor dit deel van het systeemrisico is de bruto hypotheekschuld bepalend.

Vervolg

De consultatie is afgerond en voorts zal DNB de geconsulteerde Regeling laten publiceren in de Staatscourant. Hierdoor zal de minimumvloer voor de risicoweging van de hypothecaire leningenportefeuilles van banken die interne modellen gebruiken worden verlengd tot 1 december 2024.